Las 48 entidades sometidas a la prueba sufrirían en concreto pérdidas o deterioros por valor de 358.000 millones de euros en su cartera de activos, disparando la morosidad sobre todo en España, seguido por Italia, Reino Unido, donde el examen plantea un escenario casi catastrófico por el ‘Brexit’; Francia y Alemania.

Del conjunto del nuevo agujero, unos 140.000 millones serían pérdidas en financiación con empresas y 128.000 millones ligados al ladrillo, vía préstamos a la construcción o el inmobiliario.

La ventaja para Italia, y después para España, es que la banca examinada encararía esa situación con huchas de provisiones cercanas o superiores al 50% del valor de la exposición; cuando en Alemania o Francia roza el 40%y en Reino Unido se acerca más al 30%.

El examen efectuado por la EBA no aprueba ni suspende a ninguna entidad, como decidió establecer en 2016, aunque el mercado si considera que un ratio de capital por debajo del 5,5% exigiría acopiar más hucha para encarar con holgura cualquier revés.

Según detalló la autoridad bancaria, la prueba se lanza más como ejercicio de transparencia y como herramienta para el supervisor en su relación habitual con las entidades vigiladas.

NINGÚN BANCO SUSPENDE

Ninguno de los bancos analizados ha quedado por debajo del umbral considerado ‘de riesgo’ por el mercado, siendo los ratios peor parados de CET1 fully loaded los de Barclays, cuya tasa baja al 6,37% bajo el escenario de crisis económica proyectado; el italiano Banco BPM (6,67%), el también británico Lloyd’s (6,8%) y el alemán Norddeutsche Landesbank (7,07%).

La clasificación con los mejores resultados la encabeza el alemán NRWBank (su solvencia queda en el 33,96% aún el peor de los escenarios), seguido por el holandés NV Bank (23,33%), y los suecos Swedbank (21,98%), Svenska (19,53%) y Nordea (16,68%).

La mejor puntuación de la banca española se la anota Santander, con un 9,2% CET1 fully loaded, en la posición número 32; seguido en el puesto 34 por Caixabank (9,1%), en el 37 por BBVA (8,8%) y en el 43 por Sabadell (7,6%), que precisó que el examen le castiga en exceso porque aplica a los tres años el millonario coste de utilizar la plataforma informática de Lloyd’s solo utilizado cuatro meses en 2018 y tampoco computa bien la venta de su filial en EEUU.

‘NÚMEROS ROJOS’ DE 138.000 MILLONES ESTE AÑO

La dilución en capital estimada por la EBA es producto del deterioro de los activos antes apuntado, que primer impacta en resultados llevando, incluso, las cuentas a negativo, y después ‘come’ capital u obliga a limitar la distribución de resultados vía dividendos, cupones de deuda o bonus a la plantilla.

Según los cálculos de la EBA, los bancos europeos sufrirían 138.000 millones de euros en pérdidas durante el trienio durante 2018, su resultado sería cero en 2019 y ganarían 11.000 millones en 2020.

El saldo trianual europeo saldría así negativo en 127.000 millones para el trienio mientras que los cuatro bancos españoles cosecharían durante ese mismo periodo una ganancia acumulada de 660 millones de euros.