Las 31 mayores entidades bancarias de Estados Unidos han superado las pruebas de esfuerzo anuales a las que han sido sometidas por la Reserva Federal (Fed) y que contemplaban una recesión severa, aunque sufrirían un mayor impacto en sus cuentas que en el examen del año pasado, según ha anunciado el banco central estadounidense.

De este modo, todos los bancos examinados se mantuvieron por encima de sus requisitos mínimos de capital básico (CET1) durante la hipotética recesión planteada, después de absorber pérdidas totales proyectadas de casi 685.000 millones de dólares (640.661 millones de euros).

De esta cifra de pérdidas totales proyectadas, alrededor de 175.000 millones de dólares (163.672 millones de euros) corresponderían a pérdidas de tarjetas de crédito, 142.000 millones de dólares (132.808 millones de euros) a pérdidas de préstamos comerciales e industriales y casi 80.000 millones de dólares (74.822 millones de euros) en pérdidas de inmuebles comerciales.

Asimismo, en condiciones de tensión, el índice de capital CET1 agregado, que proporciona un colchón contra las pérdidas, disminuiría 2,8 puntos porcentuales, pasando del 12,7% al 9,9%, un impacto superior a los 2,3 puntos porcentuales estimado en las pruebas del año pasado, cuando la ratio CET1 agregada de los 23 bancos examinados fue del 10,1%.

El escenario hipotético de estrés planteado en la prueba de este año era ampliamente comparable al propuesto el año pasado e incluía una grave recesión mundial con una caída del 40% en los precios de los inmuebles comerciales, un aumento sustancial de las oficinas vacantes y una caída del 36% en los precios de la vivienda. Además, la tasa de desempleo aumentaría casi 6,5 puntos porcentuales hasta un máximo del 10%, y la producción económica disminuye proporcionalmente.

«La prueba de resistencia de este año muestra que los grandes bancos tienen capital suficiente para soportar un escenario altamente estresante y cumplir con sus ratios mínimos de capital», dijo el vicepresidente de Supervisión, Michael S. Barr.

«Aunque la severidad de la prueba de resistencia de este año es similar a la del año pasado, la prueba resultó en mayores pérdidas porque los balances de los bancos cuentan con algo más de riesgo y los gastos son mayores», añadió.

Entre los 31 bancos examinados este año, el Santander ha superado el examen con la novena mejor lectura de solvencia al registrar una ratio CET1 del 10,1%.

Las entidades con mayor ratio del solvencia al someterse al estrés planteado han sido Charles Schwab, con un 25,2%; TD Group, con un 14,8%; DB USA, con un 14,5%; JPMorgan Chase, con un 12,5%; Bank of NY-Mellon, con un 12,2%; Northern Trust, con un 11,4%; State Street, con un 11,2%; Morgan Stanley, con un 10,6%; y UBS Americas, con un 10% en décima posición.

En el extremo opuesto, los bancos que han superado el examen con menos margen sobre el umbral mínimo del 4,5% han sido BMO, con un 5%, por debajo del 6,5% de Citizens y del 6,7% de HSBC, mientras que Ally ha obtenido un 7%.

«El objetivo de nuestra prueba es ayudar a garantizar que los bancos tengan suficiente capital para absorber pérdidas en un escenario altamente estresante. Esta prueba demuestra que sí lo hacen», ha apostillado Michael S. Barr.