El banco italiano UniCredit, la segunda mayor entidad del país transalpino, ha revelado que cuenta con una exposición de unos 7.400 millones de euros al mercado ruso, lo que en un «escenario extremo» podría restar a la entidad hasta 200 puntos básicos de capital, aunque ha confirmado que sigue adelante con sus planes de distribución de dividendo y recompra de acciones.

En un comunicado, el banco dirigido por Andrea Orcel ha indicado que su exposición transfronteriza de los clientes rusos es actualmente de alrededor de 4.500 millones, que corresponden casi en su totalidad a grandes corporaciones multinacionales rusas y principalmente en euros y dólares, con contratos regidos por leyes internacionales y sujetos a tribunales de justicia internacionales.

Las contrapartes afectadas por las sanciones actualmente vigentes representarían menos del 5% de la exposición transfronteriza total de la entidad, siendo las principales exposiciones sectoriales de la cartera alrededor del 30% a petróleo y gas, cerca del 20% cada uno a transporte y maquinaria y metales, alrededor del 10% a productos químicos, cerca del 8% a instituciones financieras y el resto a una combinación de otros sectores.

Asimismo, UniCredit Bank Russia (UCBR) mantenía a final de 2021 una posición de préstamo autofinanciada de 7.800 millones, con activos ponderados de riesgo (RWA) de 9.400 millones y capital de 2.500 millones. De este modo, la exposición directa neta a UCBR se reduciría a unos 1.900 millones.

A estas cantidades, la entidad italiana añade una exposición actual en derivados a precio de mercado a bancos rusos de alrededor de 300 millones de euros, neto de garantías recibidas. La pérdida potencial máxima en el caso de que el rublo tienda a cero sería de alrededor de 1.000 millones de euros.

«En el escenario extremo, donde la totalidad de nuestra exposición máxima descrita anteriormente sea no recuperable y cero», UniCredit estima un impacto en su ratio de capital CET1 del 15,03% al final de 2021 de unos 200 puntos básicos.

«Nuestra sólida posición de capital nos permitiría absorber dicho impacto sin caer por debajo del 13% de CET1», ha destacado la entidad, añadiendo que, si bien no considera este escenario extremo como caso base, está adoptando un enfoque prudente y sostenible para sus distribuciones.

«Como tal, estamos confirmando nuestro dividendo en efectivo propuesto para 2021 de 1.200 millones de euros, manteniendo un ratio proforma de CET1 de 2021 por encima del 13% incluso en el escenario extremo», ha anunciado.

Además, UniCredit ha confirmado su intención de ejecutar un programa de recompra de acciones de hasta 2.580 millones, sujeto a que el CET1 proforma de cierre de año 2021 se mantenga por encima del 13%, por lo que un impacto de capital por debajo de 200 puntos básicos por la exposición a Rusia «permitirá usar hasta un monto equivalente para la recompra de acciones».

EXPOSICIÓN DE BNP PARIBAS.

De su lado, el banco francés BNP Paribas ha estimado en unos 3.000 millones de euros las exposiciones brutas de la entidad a Rusia y Ucrania, aunque ha subrayado que en términos netos «las exposiciones residuales combinadas para Rusia y Ucrania se sitúan en torno a los 500 millones de euros».

En concreto, las exposición bruta dentro y fuera del balance en Ucrania era del 0,09% de los compromisos totales de BNP Paribas al cierre del pasado ejercicio, alcanzando los 1.700 millones de euros, mientras que en el caso de Rusia sumaban unos 1.300 millones, alrededor del 0,07% del total.

«Teniendo en cuenta la forma en que BNP Paribas opera en esos dos mercados y asegura su actividades con garantías y colaterales de alto nivel, las exposiciones combinadas residuales netas de BNP Paribas para Rusia y Ucrania se sitúan en torno a los 500 millones de euros», precisó.

Por otro lado, dada la gravedad de la situación actual tras la agresión contra Ucrania, BNP Paribas ha decidido aplazar las presentaciones previstas para el 14 de marzo para detallar los proyectos e iniciativas de sus líneas de negocio en el contexto de su plan estratégico 2025 y que serán reprogramadas para el verano en un contexto más apropiado.